ボリンジャーバンドの考え方 山中さんのセミナーより

高い透明性高い流動性を誇る
SWFXを提供するDukascopyですが、
定期的にセミナーを開催しているようです。

残念ながら、自分は参加できませんでしたが、
2月18日に行われたセミナーでは、
アセンダント・山中康司さんが登檀されたようです。

山中さんと言えば、MT4だけでなく、様々な取引ツールにも
詳しく、そして裁量だけでなく自動売買においても
興味深く、そしてためになるお話をしていただけます。

以前参加したDukascopyのセミナーでも登檀され、
SWFX、JForexの魅力について話をされていました。

WEBセミナーなどでも拝聴できますが、やはり現地で
話を聞くことができるのはウレシイものです。

さて、セミナーですが、残念ながら参加できなかった
のですが、知人から配布された資料を見せてもらう
ことができたので、その内容をシェアしたいと
思います。
※資料からセミナー内容を読み取ったものなので、
セミナー内容を正しく記述できていない部分が
あるかもしれないことをご了承下さい。

本当のボリンジャー・バンドの考え方
  私がジョン・ボリンジャーから学んだこと
というタイトルです。

そういえば、ボリジャーバンドについての書籍
山中さんは出版されていましたね。

ボリンジャーバンドの基本

ボリンジャーバンドの基本的な知識についての
説明がされています。

まずは、バンド/チャネルについて。

バンドは、「メインチャートの価格の上下に
一定の値幅で表示するテクニカル指標」

ボリンジャーバンド登場以前は、幅が変化しない
スタティック(静的)なバンドが主流だったとのこと。
エンベロープは、移動平均線の上下に±n%の
バンドを表示するものであり、
「プロダクト、時間軸に応じてパラメータを
変えなくてはならない」

逆に言えば、ボリンジャーバンドは、
プロダクト、時間軸が違う場合でも、パラメータを
変えなくてもよい、ということになりますね。
(後述を参照)

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは、ジョン・ボリンジャー氏
より開発されたものです。

「単一パラメータで全てのプロダクト、
時間軸に対応可能なダイナミック(動的)なバンド」
ということになります。

・「標準偏差を使うことで、一定期間における
データの集まり平均値からどれくらい
散らばっているのかを考慮したバンド
表示出来る」ものです。

デフォルトの設定は、
「20期間単純移動平均線の上下に±2σのバンドを表示」
ということになっています。

補助的に異なった期間、異なった標準偏差を用いる

確かに、MT4JForexで確認してみると、
デフォルト設定は上記ですね。
MT4で言うところの「適用価格」設定についての
見解をお聞きしたいです・・・。

ちなみに、筆者が裁量トレードで用いているFXMZでは、
21期間、±1、±2σのバンドを表示させます。

ちなみに、マーフィーさんのスーパーボリンジャーでも
同様ですね。
そして、遅行スパンを追加させることになります。

自分が普段表示させているチャートでは、
±3σまで表示させています。

補助的に異なった期間、異なった標準偏差を用いる、
という部分については、確か山中さんの書籍に
そのような記述がありましたね。

ボリンジャーバンドと標準偏差(σ)について、
触れておきましょう。
•正規分布の信頼区間
–±1σ=68.26%
–±1.5σ=86.64%
–±2σ=95.44%
–±2.5σ=98.76%
–±3σ=99.74%

標準偏差は、あくまでも統計的な考え方
統計的な考え方なのだから・・・の先
理解したいですね・・・。

・終値が上記正規分布の範囲内に収まる

ボリンジャーバンドの示すこと

•ボリンジャーバンドは、トレンドとボラティリティを示す
「トレンド」:相場の方向性
「ボラティリティ」:価格の変動率
当日は話があったのかもしれませんが、文字だけだと
漠然としていますね。

例えば、センターラインの向きだったり、
センターラインとローソクの位置関係などで
方向性を読み取る、ということでしょうか。

•ボリンジャーバンドは、価格の相対的な高低を示す
–上側バンドに位置=高い
–下側バンドに位置=低い

位置関係が当該チャートでの短期的方向性
センターラインの向きが長期的方向性
示すといいますね。

ボリンジャーバンドの各段階

ボリンジャーバンドの(変化)状態に
固有名称が付与されているので、それぞれについて
紹介されています。

•ボリンジャーバンドの各段階と形状の変化
1.スクイーズ(バンド幅が狭い状態)
もみあい

2.エクスパンション(バンド幅の拡散)
トレンドの発生

3.バンドウォーク(1σと2σの間で推移)
トレンドの継続

4.ボージ(バンド幅最大から縮小へ)
トレンド反転の可能性

このへんは、WEB情報だったり関連書籍でも
よく目にする用語ですね。
個人的には、ボージというのはあまり自分では
使っていなかったので、参考になりました。

バンドの形状と売買タイミング

「売買タイミング」を目にすると、姿勢が
前のめりになりませんか?

•エントリーポイント
–スクイーズ → エクスパンション
トレンドの発生=終値が2σを超える
–ヘッド・フェイク(だまし)に注意
チャートパターンを併用

•エグジットポイント
–エクスパンション→ボージ
–反対側バンド形状の変化
–バンドウォークの終了

ま、このへんは、あくまでも参考に、というか
例として捉えるのが良いですね。
と言いつつも、重要だったりします。

ボリンジャーバンドの派生指標

重用されている指標の一つなので、派生指標
多数あります。
そのいくつかが紹介されています。

バンド幅と%b

•バンド幅
–(上バンド-下バンド)÷移動平均で計算
–スクイーズとボージの確認

•%b
–ストキャスティクスの計算式をBBに応用
–BB(上・下)と価格との位置関係を確認
–バンドウォークの確認

個人的に、あまり使ったことがありません。
実際、どうですか?

バンド幅は目視で「変化」を、バンドウォークは
ローソクをカウントしています。

ちなみにですが・・・。
カウントするのは面倒ですし、漏れミス
発生する可能性があるので、
バンドウォークのローソク足が一定以上
あった後にバンドウォーク終了した場合に
矢印表示をさせるインジを使っています。

自分でコーディングすることなくインジを
作成することができるというスグレモノの
インジケーターつくーるインジケーターつくーる | fx-on.comでサクッと
作りました。
無料インジケーターつくーる操作マニュアルFREE!インジケーターつくーる操作マニュアル | fx-on.comでどんなことができるのかを確認してみるといいですね。)

自分が採用している裁量トレードのロジックのうち、
ツールに任せることができる「判断」は、ツールに
やってもらうと便利です。

長期ボリンジャーバンドの併用

•通常は20期間のみで、異なった標準偏差(±1σ~±3σ)を
表示するが、同じ標準偏差(±2σ)で、長期(50期間)の
ボリンジャーバンドを追加で表示

–トレンド発生時は、短期、長期とも重なって動く
–上昇トレンド
上側バンドが重なって下側バンドは乖離
–下降トレンド
下側バンドが重なって上側バンドは乖離

これは、書籍にも書かれている内容ですね。
もう何年も前の話ですが、自分で表示させて確認
してみたという経緯があります。

今は、月足、週足、日足など、チャート自体を切り替えて
観察しています。
はい、FXMZに則っているからです。

他指標(ADX)との組み合わせ

•ワイルダー氏が考案したトレンドの方向性と
その強度を測るテクニカル指標で、一般的には
+DIと-DIで方向性を判断(DI, ADXとも14期間で計算)
•ADXはトレンドの強度を示す
–ADXが上昇=トレンドがある
•極端な上昇(通常60以上)はトレンドの過熱
–ADXが下降=トレンドが無い(もみあい)
•低位(通常20以下)のADXはトレンドが弱い
•ADX下降時、ADX低位時の逆張りを考える

この組み合わせも、有名ですね。
自分も表示させたことがあります。
というか、昔々、自分でコーディングしてEAを作成
していたころに使ったことのある組み合わせです。

その他、「RSIボリンジャー」や
「フィボナッチ・ボリンジャーバンド」などに
ついても記載されています。

ということで、多くの方に馴染みのある
ボリンジャーバンドについてのお話でした。

既にご存知の話が多かったかもしれませんが、
如何でしたでしょうか?

個人的には、ボリンジャーバンドの
各設定について詳しくお聞きしたいな~と
思いました。

そういえば、DukascopyJForexでは、
表示させるインジの向き毎に色を設定
することができます。

つまり、エクスパンションやボージを
特定する助けになります。

以前、JForexについてのお話があった
Dukascopyのセミナーにて、山中さんが
JForex表示させることができるインジが
豊富で、設定の自由度が高い、という
ようなことをおっしゃっていました。

高い透明性高い流動性を備えるSWFX
そして、高い機能高い自由度JForex
バシバシ稼いでいきたいものです。

デューカスコピー・ジャパン 口座開設

トレード結果を解析しやすいように表示
してくれるように改善して欲しいという要望
ありつつ、国内業者では珍しく複数口座(アカウント)
を持てるので、
「裁量と自動売買を分ける」
というだけでなく、裁量でも長期、中期、短期
口座を分けることができたりします
自動売買は、未だトレードソフトの選択肢が
あまり無いので、今後に期待!です。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

コメントを残す