CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY:MACDを使用して損小利大

「MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。
平均50pips程度の利益を目指す」

多数のEAをfx-onで販売している、お馴染みの
yumokinさんによるEAです。

CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY フォワード結果

2016年3月からのフォワードが公開されており、
約5か月が経過したところです。

CycleTrapMACD3_GBPJPY

勝率60%、平均利益12,149円、平均損失-9,670円となっており、
平均利益/平均損失=1.26:ペイオフレシオ
最大利益31,150円、最大損失-10,140円ということになっています。
※フォワードは0.1LOTで稼働

フォワード期間においては、大きく負けることなく
(平均損失と最大損失が同等)
勝率が50%より大きい60%、ペイオフレシオが1より大きい1.26
ということで、これが継続できれば、嬉しい結果を
もたらしてくれるEAと言えそうです。

CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY バックテスト結果

fx-onで公開されているバックスト結果を参照します。
期間:2011.01.02-2015.12.30(5年間)
トレード回数:320
勝率:67.19%
平均利益:54.98
平均損失:72.73
(ペイオフレシオ:0.76)
(期待収益:13.08)
最大利益:268.45
最大損失:89.49
最大ドローダウン:759.00
CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY_バックテスト

バックテストの収益曲線を見ていると、テスト初期を
除外すれば、チャートにおけるサポートラインが機能
しているかのようか曲線を描いています。
最大ドローダウンレベルのドローダウンを覚悟しておけば、
長期にわたる運用により安定した利益を狙える、と
期待できる曲線を示しています。

逆に言えば、最大ドローダウンを超えてくるなら
明確に相場との相性が悪化しているとスッパリ判断
できるという味方ができます。

なので、運用の一時停止/停止の判断がしやすいEAと
言えそうです。

「損小利大」と標榜している点については、
最大利益と最大損失で言うならば、「そうだね」と言える
と思えます。
が、平均利益と平均損失で言うとなると、あまり強くは
頷けません。

しかしながら、バックテスト結果の収益(資産)曲線や
上で挙げた数値を見ると、稼動を検討するに値するものだと
判断しました。
「運用停止」の判断をキッパリとできそうというのも、
運用時にはメリットとなるものと考えています。

EAの概要

通貨ペア:GBPJPY

使用時間足:M15

取引スタイル:デイトレード

最大ポジション数:4

最大ストップロス:100

テイクプロフィット:300

両建て:あり

特徴:
・取引時間は日本時間16:00〜26:00に限定。
・ポジションを翌週へ持ち越さない手仕舞い設計。

EAのパラメータ

・FUNDA:ポジション方向
両建てあり「0」
(ファンダメンタルズが明白な局面は、買いのみ「1」、
売りのみ「-1」の設定が可能)

・magic:マジックナンバー

・lots:ロット数

・maxCntST1:前半最大ポジション数
前半とは、第1ポジションのことを指します。

・maxCntST2:後半最大ポジション数
後半とは、第1ポジションのことを指します。

・profitPipsST1:前半トレード利益pips

・profitPipsST2:後半トレード利益pips

・losscutPips:最大損失pips

・trapIntervalPips:逆指値間隔pips。
証券会社のストップレベル以上のpipsを設定して下さい。

・entryStartHourGMT:エントリー開始時間(GMT時間を設定)

・entryEndHourGMT:エントリー終了時間(GMT時間を設定)

・WeekendHourGMT:週末手仕舞いする時間(GMT時間を設定)

・TestGMTOffset:サーバタイムのオフセット値(バックテストする場合、
ヒストリカルデータのGMTオフセット値を設定して下さい。
本番運用時は自動取得するので設定不要)

・FridayOFF(金曜日トレードするか?1する、0しない)

開発者のyumokinさんに聞きました

 パラメータ説明の中に前半、後半という
文言が出てきます。
これはどのような意味がありますか?

 第1ポジションと、それ以降のポジションについて、
決済タイミングを変えています。
よって、複数ポジションを取った場合、
分割決済されることになります。

 ファンダでポジション方向の制限が可能ですが、
方向のみに影響し、トレード判断のパラメータは
同一と捉えて問題無いですか?

 はい、ポジション方向のみに影響します。

 本EA以外にCycleTrapMACD2が存在しますが、
「2」と「3」の違いについて教えて下さい。

 「2」と「3」ではエントリータイミングに違いがあります。
現在の所、フォワードテストを比較してもらえば、「3」の方が、
余計なエントリーをせず、改善されているかと思います。
但し、今後、2の方がパフォーマンスが良くなるかもしれませんし、
定期的に、フォワードテストを比較して頂ければと思います。

今後の検証

まずはデモ口座できちんとトレード内容を検証することとします。
今週は、後半に重要イベントが控えているので、来週から
デモ口座での運用を開始することとします。

CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPYについて、自分の目で確認してみて下さい。
MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。平均50pips程度の利益を目指す
CycleTrapMACD3_SCAL_GBPJPY | fx-on.com

CycleTrapMACD2について、比較してみると良いと思います。
MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。平均50pips程度の利益を目指す
CycleTrapMACD2_SCAL_GBPJPY
CycleTrapMACD2_SCAL_GBPJPY | fx-on.com

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
またのご訪問を心よりお待ちしております。

コメントを残す