BandCross3の稼働再開

2015年春以降、BandCross3が
不調期に入り、LOT調整で凌ぐより、
停止した方が良いとの判断で
休止していました。

ロジックが陳腐化したというのでは無く、あくまでも
相場との相性が良くない時期に突入したという判断でした。
もっとも、ロジック設計の時点で想定していない、不得手とする相場
が年単位という期間続くのであれば、それはロジックが陳腐化したという
ことなのかもしれません。
(どう表現するかはともかく、EA運用を検討する対象から外れるということ)

当方がBandCross3の運用休止中、バージョンアップが実施されたことにより、
これまでとは大きく異るトレードをするようになっているようです。

となると、別のEAとして扱う(捉える)方が良いのかもしれません。

だとすると、場合によっては新旧バージョンを並行する
価値があるかもしれません。
ま、しばらくはそういう検討をする時間を確保できないので、
新バージョンでの稼動のみを検討します
(V886)
つまり、旧バージョンの検討は後日とします。

さて、BandCrossの販売ページを見ると、バックテストは
きちんとV886のものが掲載されています。
このへんが、開発者さんとしてのBandCrossさんへの信頼を
高めるものだと個人的には認識しています。
ま、もちろん結果が重要ですが、どんな開発者さんが
開発しておられるか、というのは重要な判断基準です。

BandCross3をあらためて検証するならば、対象通貨ペアな
時間足の項目から書くべきですが、そこは割愛します。
矛盾しますが、V886でのバージョンアップに焦点を
あてることとします。

尚、下記記載内容は、販売ページに記載されている内容を
自分なりに理解した内容で、若干編集したものです。

BandCross3のV8でのバージョンアップ内容と意図

1.重要指標/イベントの影響低減
重要指標などによりテクニカル要因よりファンダメンタルズ要因の方が
突発的かつ大きくなった相場状況でのエントリーやポジション保有を
回避することを目的として対応。

a)エントリー時間
 日本時間9時から16時のみエントリー可能(夏時間期間:8時から15時)
 比較的相場が安定している時間帯

b)デイトレのみとする
 当日決済のみ、ということで「宵越しのポジは持たねぇ!!」ということで
 日本時間20時(夏時間期間:19時)に強制クローズとなります。

c)週末イベントの影響回避
 週末に実施されたイベントなどにより相場が不安定となっている相場状況
 でのエントリーを回避するため、月曜日はエントリーしない。

エントリー時間や曜日を制限するというのは、他のEAでも
散見される対応ですね。
テクニカルが通用する相場でこそのEAというであれば、
テクニカルが通用しない相場には入らないのが賢明ということです。

2.トレード毎のリスク低減
a)最大ポジション数制限
 最大ポジション数のデフォルト値を1としてトレードのリスクを低減
 したとのこと。
 この対応について、個人的には要確認であると考えています。
 というのも、例えば2つのポジションを持つ前提でLOT設定をしていれば、
 1つのポジションあたりのLOTは小さくなるはずで、1連のトレードとして
 考えれば、リスク低減の可能性があるのでは?と。
 ということで、前バージョンでは3ポジションというのも並行稼動して
 検証していましたが、今回は2ポジションを検証するかもしれません。
 まずはバックテストでの検証を実行します。

b)ロスカット設定見直し
 以下のようなデフォルト設定とし、大きな損失となる可能性を排除
 AutoCloseの最大S/Lを75pips
 個別ポジションのS/Lを90pips
 商品ページでは「含み損」と記載されていましたが、上記対応は
 大きな損失の確定を回避するためという認識をしています。

c)ポジション保有時間を短縮
 エントリー可能時間終了後はセーフモードを発動。
  →T/Pレベルを低減
  →5分足確定前でも目標T/P到達時点で利益確定する
 ポジションを持っていること自体がリスク要因であるということなので、
 エントリー可能である(トレードに優位性がある)時間帯から外れた場合、
 早期に手仕舞いをする仕組みを持つということですね。

BandCrossV886の今後の運用

新規導入するEAと比較すると、運用開始への過程が若干甘いのですが、
リアル運用を2月から開始します。
もちろん、LOTは最小の1000通貨です。
以前と同様、外為ファイネストでの運用とします。

判断としては、デフォルト設定でのバックテスト結果により以下のように
考えたことが背景にあります。
・ドカンと損失を重ねるということが無く、不調期も収益曲線横ばいで
 しのいでいる
・ドローダウンが大きくなった時期は、明らかにポジション方向が逆だったと
 いうように見える。
 そういったポジションを連続して持つということはそうなく、
 今後もバックテストに準じた結果を残してくれるものと想定。
 ポジション方向が逆となることが多く、それが高頻度となるのは
 要注意という判断がしやすい
 (いずれにせよ、最大ドローダウンが稼動休止やロット調整の
 トリガーとして有効)
・リアルタイムクローズについては、バックテストではその評価を
 しにくいと考えているので、リアル口座でのトレード結果を検証する必要あり。

最後までお読みいただきありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

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