White BearZ EURJPY 設定を検討

いよいよ発売されたWhiteBearZ EURJPY。
シロクマさんのEURJPY版です。
「Z」と言えば、ちょいワル風のグラサン姿が印象的です。

これからの季節、グラサンが必要ですね。
紫外線もですが、何気に花粉症対策としても(無いよりは)カナリ良いです。
そして、ゴールデンウィーク前にユーロを稼いでもらいましょう。
あ、前のめりなロット設定は禁物です。(←自分)

さて、EAを購入したら、まず何をするかと言えば・・・。
そうダウンロードです。
ま、あまり細かく書いているとキリが無いので(笑)。

マニュアルは、しっかり読むようにしています。
シロクマさんのシリーズは、読まずとも・・・と思ってしまいますが、
落ち着いて読むようにしています。

で、次にバックテストですね。
GMT設定をバックテスト用にします。
自動設定ではなく、手動設定が有効になるようにして、ブローカー毎に
合わせます。
そして、MM機能があるEAではオフにしています。
個人的にMM機能を使わないというのもありますが、MM機能があると、
EAの「ありの~ままの~~姿」が見難いからです。
そう、エルサも熱唱していますしぃ。

ま、このへんは、自分自身の例ですので、訪問者さんそれぞれで流儀があると
思います。

購入したものの、本当にリアル口座で稼動させて大丈夫か、稼動させるなら
どんな設定にするのかを検討する必要がありますね。

自分は、バックテストして、特にひっかかる部分が無ければ、
リアル稼動させます。
ただし、
・ロットワークに強い特徴があり、理解できていない場合
・相場との相性があまり良くない時期
・半裁量で使う場合の練習
・バックテスト結果をチャート観察している時に、何かひっかかる場合
などはデモ口座での運用とします。

そうでなければ、リアル口座で小さなLOTで稼動開始です。
シロクマさんシリーズの場合は、少し大きめのLOTからスタートして、
その後に定常LOTへ変更します。
このへんは、リアル口座でのフォワード結果を閲覧できるかどうかにも
よりますね。
EA開発者さんによっては、「リアル口座」でのフォワードを
公開してくれています。
その口座が自分が稼動させる口座と同じなら、さらに強い安心材料に
なります。
(最近強く意識するようにしているのが、業者のGMTによる影響です)

いつものように話が逸れますが(笑)、バージョンアップの場合、ロジックに
変更があり、その変更が収益に直接影響があり、それが小さくないとか、
バックテストで腑に落ちない部分がある場合などは新・旧バージョンを一時的に
並行稼動させます。

並行稼動と言えば、BandCros3のように最大ポジション数を変えて
稼動させているものもあります。
他にもありますが、あまりアレコレと並行稼動させていると、
VPSが追いつかないので、ほどほどにしないといけません。(←自分)

White Bear Z EURJPYの設定検討

シロクマさんEURJPYの場合、以下のEA設定項目に注目してみました。
・maxtrades 最大ポジション数
・dif_5m

最大ポジション数は、その名の通り、最大いくつまでポジションをもつことが
できるようにするかという設定ですね。
デフォルト設定は3ですが、3から5まで変更可能となっているので、
3,4,5で検討します。

dif_5mは、Difフィルターについての設定です。
5分の間に設定したpips以上の変動幅があった場合、設定した時間の間は
エントリーをしないようにします。
スプレッドフィルターを変更するという選択肢もあるようですが、
検証しにくいので、自分は検討対象にしていません。

バックテストは現在進行中なので(笑)、完了したら本記事に追記します。

***以下、追記***
はい、バックテスト結果の紹介です。
Alpariのライブ口座で2013-2014年にてテストしたものです。
残念ながら、モデル品質が90%とならない状態ですので、あくまでも参考程度と
して下さい。
もちろん、EAの運用に際しては、御自身が運用する口座でのバックテスト結果を
基に、ご判断下さい。

まずは、最大ポジション数の検討です。
最大ポジション数は、3から5が設定可能範囲となっているので、この範囲で
テストを実施しています。
利益と最大ドローダウンを縦軸にしたグラフを、下にそれぞれ貼り付けて
います。
最大ドローダウンは最大ポジション数と共に(ほぼ比例して)大きく
なりますが、
利益はそれほど大きくなりません。
5つ目のポジションは、あまり美味しくないようですね。
利益と最大ドローダウンの比率をとると、最大ポジション数4が
良さそうです。

収益曲線を事細かに観察するとか、5つ目のポジションが美味しくない
理由などを探るのも手ですが、ひとまず上記判断とします。

本EAに割り当てる資金、最大ポジション数、バックテスト結果や
EAのSL設定と最大連敗数なども踏まえ、想定しておく最大DDを決め、
そこからLOT設定を決めます。
決め方は、「想定しておく最大DDと割り当て資金との比率」なり、
「想定しておく最大DDの絶対額」なり、運用者判断として決めておく必要が
ありますね。
国内口座ですと、必要証拠金というのが条件として入ることが多いですが・・・。

WBZ_EURJPY_Posi_Profit

WBZ_EURJPY_Posi_MaxDD

dif_5mの検討ですが、例えばdif_15mの方が寄与度が大きいとか
組み合わせた方が良いとかあるかもしれません。
ので、検討対象としての妥当性も考慮する必要がありますのでご承知おきを。

dif_5mをふってバックテストした結果を以下のグラフで示します。
それぞれ、利益、最大DDとの関係を示しています。

dif_5mを小さくしていくと、80よりも小さい領域で利益が小さくなる傾向が
あるようです。
最大DDについても、80より小さい領域で最大DDが大きいという傾向が
ありますね。
これらの結果から、dif_5mは80以上が良さそうということになります。

では、いくつにすれば良いのかという話ですが・・・。
大きくすれば、相場が急変動してもエントリーを制限しないことになるので
「リスク」が大きくなるということになります。
利益になるかもしれないし、損失になるかもしれません。
それがどっちに転ぶかが、よりわからないということですね。

利益になる確率が高く、損失になる確率が低いのが望ましいので、
「わからなさ」の程度は小さい方が望ましいです。

回りくどい言い方、かつ明確な基準はありませんが、dif_5mはなるべく小さい値
にしたいところです。
個人的には、80-100くらいかな、と。

WBZ_EURJPY_dif_5m_Profit

WBZ_EURJPY_dif_5m_MaxDD

最後に書くのもなんですが、デフォルト設定はEA開発者さんの「想い」が
入っていると認識しているので、尊重すべきと考えています。
その上で、味付けとして慎重な検討を踏まえて設定したいです。

fx-onのバージョンアップ連絡に記載されているバージョンアップ内容として、
デフォルト値の変更というのも目にします。
開発者さんもデフォルト値を気にしておられるのだな、と思います。

そして、バックテストはこうだけど、リアル口座ではどうかな~と強く
思う時や、色々試したい場合は複数の設定を並行稼働させます。
同じ口座であれば、例えば別のMT4だったりしてもfx-onの認証は
問題ありませんし。
(マジックナンバーを変更するのを忘れないようにしないといけませんが・・・)

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

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