二刀流でござる Forex Solid

スキャルとスイングという、特徴が異なる2つのロジックを
実装した、二刀流EAです。

こういう、スキャルとスイングという2つのロジックを
実装したEAとしては、期間限定で販売されたTONAKAIが
ありますね。
そう、WhiteBearシリーズでお馴染みPeunguinさんのEAです。
最近では、WhiteBearV1EXで話題独占中です。
(fx-on経由でAlpariかOANDAに口座開設するとプレゼントしてもらえます)

で、そういう二刀流のEAが、個人的には大好きだったりします。
もちろん、TONAKAIさんも稼働してもらっています。
(頑張ってぇ!! TONAKAIさん)

はい、話を戻しましょう・・・。

では、Forex Solidの紹介です。

【通貨ペア】
EURUSD

【トレードスタイル】
スキャルとスイング

【使用時間足】
5分足(商品説明などに記載が無いので、バックテスト結果から抽出)

【最大ポジション数】
6(スキャルピングロジック:4  スイングロジック:2)

【ストップロス】
60
(数字だけ見ると、スキャルとスイングで分けないのが不思議です
 :バックテストなどで理解したいです)

【テイクプロフィット】
スキャルピングロジック:10
スイングロジック:220

【ロジック概要】
以下、fx-onから抜粋して転載します。

本EAはスキャルピングロジック・スイングロジックの性格・時間軸の異なる
2つのロジックを実装しています。
トレードロジックには必ず好調期と不調期が存在します。そのため単体の
ロジックで過度のリスクを取ることは安定的な運用の妨げとなります。
この考えのもと、単体のロジックに依存し過ぎることなく複数のロジックで
相互に補完し合う関係性を持たせることを主眼に今回のEAを構築しています。
またリスク管理が難しいナンピン系・マーチン系のロジックを使用せず、
非ナンピン系・非マーチン系のロジックを採用しています。

■ 時間分散型エントリー

■ リスクマネージメント機能
ロジック毎に資金に応じた最大リスクを設定できるようにしています。

■ スキャルピングロジック(最大保有ポジション数:4 変更可)
最大4ポジションを保有しますがナンピンではなく「時間分散型エントリー」
によるものです。
また最大保有ポジション数は設定により変更可能です。(1~4)
※個人的には、分散に賛成します。問題は、どういう分散の仕方を
するかですよね。
 時間で分散というのはNoah’sArk(画面右側をご覧ください)でも
採用されていますね。

■ スイングロジック(最大保有ポジション数:2 変更可)
スキャル同様、「時間分散型エントリー」

***抜粋しての転載終わり***

この手の、複数のロジックを組み合わせたEAの場合、ロジック毎に
バックテストやフォワードの結果を知りたいですね。
なぜなら、ロットを個別に設定できるのであれば、相場状況に
合わせて変更するという運用方法も取れるので。
運用の手間としては煩雑になりますが、それだけの価値があるなら
そうしたいです。
というわけで、そういうことを検討できるようにバックテストを
しようとしています。

が・・・。
せっかくAlpari殿がヒストリカルデータ提供開始!!という
嬉しい状況になったのにバックテストするとモデリング品質が90%に
満たないという現象に悩まされてます・・・。
印象として、ヒストリカルデータを新たに取り込む前の期間しか
無いかのような。
あ、チャート表示やヒストリーセンターで見る限りは、2011年の
データまで取り込めているように見えるのですよ。

寂しいので、fx-onに掲載されているフォワードテストを転載します
ForexSolid_フォワード

また、EAの設定項目の一部を抜粋して示します。

※Logic***という名称の項目については、スキャルとスイングで
共通した設定項目です。
ただし、スキャルロジックにはトレールについての設定がありません。
代表して、Logic2(スイング)を転載します。

■ Use_Logic2 : ロジック2(スイングロジック)を使用する場合は
「true」、使用しない場合は「false」と設定して下さい。
■ Logic2_Max_position : ロジック2の最大保有ポジション数の設定です。
1~2で設定して下さい。
■ Logic2_Tp : ロジック2の最大利益確定幅です。
■ Logic2_Lc : ロジック2の最大損失確定幅です。
■ Logic2_Lots : ロジック2の運用ロット数です。
リスクマネージメント機能を使用しない場合のみ固定ロットとして
反映されます。
■ Logic2_Trail_start_pips : 設定したpips 分の含み益に到達した
時点でトレイルストップ機能が発動します。
■ Logic2_Trail_distance_pips : トレイルストップ機能が発動後、
レート変動に合わせ含み益が大きくなる毎に設定値の幅に
ストップロス値が変動します。
■ Logic2_Risk_management : ロジック2のリスクマネージメントを
使用する場合は「true」使用しない場合は「false」と設定して下さい。
■ Logic2_Risk_percent : 資金に対する最大許容リスク(パーセント)を
設定します。(/1トレード)初期値・上記のバックテストは資金の0.4%
としています。

■ Saturday_stop : 「true」に設定しますと日本時間土曜日の
規エントリーを行いません。絶対ではありませんがほぼ週末のポジションの
持ち越しはなくなります。
■ Yearend_stop : 「true」に設定しますと12 月25 日~12 月31 日まで
トレードを行いません。
テクニカルが機能しない流動性が極端に低いマーケットを回避します。

【今後】
実は、すでにAlpariで稼働させています。
もちろん、小さいロットにしてあります。
今後、以下を踏まえて設定の変更を実施する、こととしています。
・自身の口座でのフォワードの結果
・バックテストでスキャルとスイングのロット数検討

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