e@sa_EURUSDでサラダ式資金倍々増計画

サラダ(幸来多)さん
e@シリーズEAにおいて
ロットサイズ決定ロジックで
強い輝きを放つのが
e@sa_EURUSD
です。

とは言え・・・。
個人的にはロットサイズは自分で決めるぜぃ!!
という方針なのですが(笑)

スキャルEAにおいて多く実装されているマネーマネジメント(MM)機能は
ほとんど使いません。
最近になって、ごく一部のEAで使用していたりしますが。

理由としては、一つの口座で多数のEAを稼働させるので、
MM機能には馴染まない、という判断があります。

しかしながら、e@sa_EURUSDは、
シグナルの強さよりボジションのロット数と決済時期を調整する
というロットサイジングを特徴とするEAです。

「最大ロット数は最小ロット数の20倍以上
に設定します。」と説明されています。!!

最小ロット数、最大ロット数は、任意に設定可能です。

シグナルの強さでロットサイズを決めるというロジック
に近いものとして、最近で言えばSwallowが該当しますね。
Swallowは、「チャンス時」と判断した場合のロット倍率
EA設定で任意設定できるようになっています。

以前のWhiteBearシリーズの中にも、同類の設定が実装されていた
ものがありましたね。

e@sa_EURUSDの概要

【幸来多式 収益倍増戦略】ということで、
一本釣りのデイトレード専用EAを謳うe@sa_EURUSD
の概要を見ていきましょう。

【 対象通貨ペア】
EURUSD

【 取引スタイル】
デイトレード

【 最大ポジション数】

【 使用時間足】
M5

【 最大ストップロス】
設定/内部ロジックによるイグジット

【 テイクプロフィット】
設定/内部ロジックによるイグジット

【 両建て】
なし

【バックテスト】

最近は10年以上のバックテスト期間が当たり前のような
印象がありますが、本EAにおいても
2007年1月から2016年12月までと10年間となっています。
・「純益」(利益):$24480.85
(年平均$2,448)
・最大ドローダウンは$6095.80

e@sa_EURUSDを特にポジティブに評価できる点としては、
最大損失$1,338 << 最大利益$6,358
となっている点と、
平均損失$45.57 < 平均利益$61.66
が挙げられます。

最大と平均共に、利益の方が損失を大きく上回っているのは
素晴らしいです。

では勝率はどうなんだ?と言えば、ほぼ50%と言えるレベル
にあります。

高勝率EAなのに勝率が落ちたり、平均利益と平均損失は
ボチボチで最大利益級の大きな利益をたまに稼ぎ出す
EAの場合は、その爆益がバックテスト時以上に頻度が
小さかったりすると残念な結果となりますが、
本EAは、そういうEAでは無いという点が安心材料と
言えます。

また、バックテストの残高曲線を見ていると、大きな損失を
出してもそれ以上の利益をすぐさま稼いでいるという点が
素晴らしいです。

もちろん、この時はロットサイズが大きくなっているので、
最大のロットサイズは熟考と決断が必要です。

そのためにも、バックテスト結果をチャート上で解析する
作業がいつも以上に必要です。

下に張り付けたチャートは、バックテスト結果の一部抜粋です。
「ロットサイズが一定のまま」の場合と、
「ロットサイズが増えて行く」場合の例です。

「ロットサイズが一定のまま」の場合、粛々とトレードしていますが、
この相場状況で勝てると判断してロットサイズを大きくしても
良さそうだけどな・・・という裁量的見方を自分はします。
あくまで、結果を見ての話ですが。

「ロットサイズが増えて行く」場合は
結構往復ビンタ含めて負けています。
ロットサイズを増やしていっているのもわかります。
そして、最後に大勝する、と。
コツコツ(ゴツゴツ)負けてドカン!!と勝つといったイメージでしょうか。

これらを見ていると、テクニカル的に勝率が高いとかリスクリワードが
高いというような判断というよりも、損失となったとか結果を
参照しているように考えてしまいます。

そんなことでは無く、レジサポなりローソク足のパターンを見てる
ような気もしますが・・・。

いずれにせよ、バックテストにて最大連敗数17に対して最大連勝数31,
その時の損益額は連勝時の方が大きいというので、
有効なロジックなのでしょう。

【フォワード】
fx-on公式フォワードは、以下のようになっています。
まだ2ヶ月強といったところなので、得られる情報が
現時点では限られます。
今後の推移を見守りましょう。

【EA設定項目】
e@sa_EURUSDのEA設定項目は、どちらかと言えばシンプルです。
が、「熟考を要する」という印象です。

最大ロット最小ロットは、トレード結果(金額)に
直接というか大きく影響します。

e@sa_EURUSDに割り当てる資金額を決めて、そこから必要証拠金や
最大ドローダウンを踏まえてLOTサイズを決める・・・という
方法では、決めにくいです。

本EAの特徴を活かすためには、EA説明にて書かれているように、
最大ロットは最小ロットの20倍以上に設定
することが推奨されるのだとすると、そのロットサイズで
最大の損失[pips]が発生することをまずは想定しないと
いけないかな、というのがあります。

とは言え、シグナルの強さによりストップロスを決める仕様
なっているので、単純な想定は馴染まない気もします。

【特徴】
e@sa_EURUSDの特徴は、なんと言っても
『シグナルの強さによりボジションのロット数と決済時期を調整する機能』
だと考えています。

この機能をどれくらい信頼できるかが本EAでどれくらい
稼ぎだせるかのキー
になりそうです。

もちろん、EAが信頼に応えてくれないといけませんが。
個人的に、主力EAをなるべく国内口座で稼働させるようにしている
のですが、本EAのリアル口座稼働については、海外口座
選択する必要がありそうです。

国内口座だと、必要証拠金だけでも大きな額を必要とするので、
海外口座を使いたいところです。
国内口座するなら、最大ロットサイズを抑えて・・・ということに
なりますが、EAの特徴を活かすには最小ロットと最大ロットの差を
大きくする必要があるので、悩ましいところです。

海外口座を使うとなれば、Titanを使うということを想定しています。

【デモ口座での稼働】
本EAもForex.comのデモ口座で稼働開始しています。
まだまだ参考になるようなトレードはしていませんが、
参考のためにリンクを貼っておきます。

「カスタム解析」-「マジック」にてe@sa_EURUSDを選択して
確認してみて下さい。

できれば、バックテストでの最大連敗に近いくらいの
負けっぷりをデモ口座での運用中に見てみたいです。
その直後に大勝するのだと思いますが、デモとは言え
フォワードでそれを見てみたいと考えています。

デモ口座でのフォワードの結果を見守ると共に、
リアル稼働を想定し、資金管理を踏まえてロットサイズの
設定を検討していきます。

資金管理しにくそう・・・と感じているので、諸々の判断/決断を
するために時間を必要としそうです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

e@tb_EURUSDを検証開始|収益倍増なるか!!

昨日の記事で紹介したe@tb_EURUSDですが、
詳しく検証してリアル口座
での稼働もしたい!!
ということで、導入決定です!!

5つの独立ロジックにより、刻々と変わる相場への
対応力を期待しています。
それにより、長期的に安定した利益を、より抑えられたドローダウン
と共に実現してくれることを期待しています。

e@tb_EURUSDの概要やバックテスト、フォワードの結果
については、昨日の記事を参照いただけると嬉しいです。

簡単に言うならば、
5つの独立したロジックにより、年平均27900pipsの利益を稼ぎ出す
というEAです。

ということで、詳細に見ていきましょう。

e@tb_EURUSDのEA設定項目

e@tb_EURUSDのEA設定項目が、実際にどのようなものなのか
気になっていました。
ということで、早速確認してみましょう。

EA設定項目としては、シンプルなものになっています。
後述しますが、個人的には、
ロジック毎のLOT設定
ロジック毎のSL、TP設定

ができると尚良いという印象を現時点では
持っています。

やはり、ロジック毎に収益性の特徴があるのと思うので、
せっかく5つのロジックがあるのだから、それぞれの
特徴に合わせた設定としたいな、と。

そこまで細かく調整するつもりが無い、という場合は、
統一した設定にすれば良い話なので。
上図の設定内容が5個ならぶと、設定項目としては
多くなってしまいますが・・・。

e@tb_EURUSDのバックテスト

fx-on販売ページにバックテスト結果は掲載されていますが、
やはり自分が稼働させる口座でのテスト結果も重要です。

ということで、国内口座の外為ファイネストでバックテストしました。
(いつからか、OANDAの使いにくさが目立つようになってきたので、
EA稼働用としては撤退済みです。なので、国内口座でのEA稼働は、
外為ファイネストとFXTFとなっています)

外為ファイネストは、スプレッドが狭いというのが魅力的で、
ネガティブな事としてGMT+9で日足が6本ということくらいしか無いので、
重宝しています。
外為ファイネスト 口座開設

口座保有者に対しても、地味ながらも嬉しいキャンペーンがあったりするので、
気に入って活用しています。

で、肝心なe@tb_EURUSDのバックテスト結果はこのようになっています。
バックテスト期間が2016年6月以降ということで、
1年にも満たない期間ですので、ご了承下さい。

詳細に見るために、この結果をmyfxbookにアップロードして
解析しました。

まずは、概要です。

次に、曜日毎の勝敗です。
特徴的な曜日は無いようですね。

では、時間毎で見るとどうでしょうか。

こちらも、顕著な傾向な無さそうです。

個人的に気になっていた、ポジション保有時間毎の結果です。

意外と、ポジション保有時間が短くてもSLにかかっているのだな・・・
という印象を持ちました。
もう少し明確に保有時間と損益の傾向が分かれると想定していた
のですが、そうでも無いように見えました。

myfxbook解析の最後に、月毎の結果を見てみましょう。
まずは20016年です。

そして、2017年。

月毎に区切った場合、利益にならなくても損失としては小さく
何ヶ月も損失が続く・・・ということが無いという点で、
運用者のメンタルに優しいEAですね。

特にスイング系は、相場との相性が良くない時期が数ヶ月続く
ということも珍しく無いですからね。

もっとも、そのような場合、リアル稼働においては、
一時的に運用を中断します。

これは、あくまでも月単位での話で、運用と中断を頻繁に繰り返す
ということは決してしません
今で言えば、SCH君とGSP君は数ヶ月ほどお休みしていました。
本日、再び利益を獲得するために働いてもらうことにしました。

そういった対応を、することで、より安定したトレード結果を
求めていきます。

e@tb_EURUSDのトレイリングストップ

『独自なトレイリングストップ』と謳われているので、
興味津々でバックテスト後にチャートを観察してみました。
「結果」タブ含めて。

正直なところ、通常のトレールと異なる部分がわかりませんでした・・・。
ある一定の利幅が乗った後、その利幅とは異なる幅でトレールとか
ですかねぇ。

e@tb_EURUSDのEA設定検討

EA設定と言っても、e@tb_EURUSDの場合は、SLやTPくらいです。

GMTは重要な設定ですが、どのロジックがどのように参照しているのか、
気になるところです。
(特定のトレード時間にエントリーを制限するとか、特定の時間は
エントリーしない、ある時間で決済、など多種多様な対応方法があります)

そして、ありがたいことに、開発者である幸楽多さんが販売ページに
SLやTPを振ったバックテスト結果を掲載してくれています。

せっかくなので、それらを表にしてみましょう。
利益額と最大ドローダウンにだけ注目してみました。
各セルの上段が利益下段が最大ドローダウンです。

TP
300 500 1000
SL 25 155,837

18,773

158,383

18,773

170,920

18,149

50  220,768

18,733

239,598

18,272

233,948

18,334

100 311,889

16,805

335,227

15,138

331,518

15,178

こうしてみると、TPを1,000という大きな数値にしても、
最大ドローダウンが大きくなるということが無いようです。
(実際にバックテストしてトレード単体での最大損失を
見てみたいですね)

SLにしても、上表の中では大きい方が利益や最大ドローダウンに
ついては良い傾向にあるようです。

ならば・・・

「SLもTPもデフォルトより大きくしてみようっ!!」
と言いたくなるところですが、やはり相場はこの先どのように
なるかわかりませんし、TPはともかくとして、SLは大きく
しない方が賢明だと考えられます。

勿論、考え方次第です。

デフォルトで、SLは100なのでそのままとして、変える場合は
TPを変更しても良いかもしれないですね。

そして・・・。
やはりロジック毎にロットやSL、TPを設定できるようにすることで、
運用の自由度を高めたいな、と個人的には考えます。

他のEAで言えば、ForexSolidというEAが、スキャルとスイングの
ロジックを一つのEAで実装していましたが、スキャルとスイングで
ロット、SL、TPを設定することが可能でした。

もちろん、設定可能であれば良いというわけでも無いですし、
設定可能であることでトレード結果に良い結果をもたらす
とは限らないわけですが。

e@tb_EURUSDはどんなユーザーに向いているのか

e@tb_EURUSDがどんなユーザー(EA運用者)に向いているのかを
挙げてみました。

  • 安定した利益、抑えられた最大ドローダウンを望む
  • EURUSDを対象とするEAも運用対象とする
    (ポートフォリオ的に、EURUSD以外で、ということは無い)
  • なるべく長期間の実運用を見込めるEAを探している
    (短期なり特定の状況でガッツリ!!というのでは無く)

通貨ペアで言うと、スプレッドなどから良い条件でトレードできる通貨ペアが
限られるので、どうしても通貨ペアが絞られます。
個人的に、国内口座で運用しているEAは、ブログ右サイドに紹介している
ものになります。

ということで、
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPJPY
が対象通貨ペアとなりますが、中でもEURUSDは多いですね、やはり。

今後の運用

リアル口座での稼働開始を焦っても仕方ないので、一先ずデモ口座での
運用を開始しました。

リアル口座での運用に移行した後の対応は未定ですが、
デモ口座でのフォワードを紹介します。

「カスタム解析」-「マジック」にてe@ta_EURUSDを選択して
確認してみて下さい。
稼働開始したばかりなので、あまり参考にはならないかもしれませんが・・・。

3月以降、相場との相性が良くない傾向があるようなので、それが落ち着いたら
外為ファイネストにてリアル稼働を開始する予定です。

5月には稼働開始できていると良いな、と考えています。
その時までに、e@tb_EURUSDへ割り当てる資金額最大LOTサイズ
確定しておきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

e@tb_EURUSDで健康で幸楽多なトレード

先日、サラダさんの6つのEA
について、簡単な紹介をしました。

今回は、一つのEAに絞って
詳しく見ていきたいと考えています。

既に、68名の利用者数がおられるようですが、
今後はもっと大きく伸びるのでは?と
個人的には想定しています。

今回は、
e@tb_EURUSD
の紹介です。

どのEAもそうですが、ネーミングの由来が
気になります、個人的に。
大して意味は無い、というものから、ロジックに
由来するので秘匿というものまで色々ですけど・・・。
開発者さんの「想い」を知るキッカケでもあるので、
そういう紹介があるとウレシイですよねぇ。

e@tb_EURUSDの概要

e@tb_EURUSDの概要を見てみましょう。

【 対象通貨ペア】
EURUSD

【 取引スタイル】
デイトレード
スキャルピング
スイングトレード

【 最大ポジション数】
5
(5つの独立したロジックによる)

【 使用時間足】
M5(5分足)

【 最大ストップロス】
100

【 テイクプロフィット】
500

【 両建て】
あり

【バックテスト】
公式バックテスト
・2005年1月3日~2016年12月30日 12年間
・LOT:1.0
・利益:335,227米ドル
110円換算で年平均3,072,914円
・最大DD(ドローダウン):15,138米ドル
110円換算の場合1,665,180円

LOT:1.0というのは、最大DDから考えると、かなり強気なんじゃないかな、
というのがあるので、LOT:0.1で換算してみたものを示します。
・LOT:0.1に換算(単純に1/10)
・利益:33,523米ドル
110円換算で年平均307,291円
・最大DD(ドローダウン):1,514米ドル
110円換算の場合166,518円

【フォワード】
fx-onに掲載されているフォワード結果を見てみましょう。
2017年2月20日からの結果なので、約2ヶ月間の結果という
ことになります。

各数値は確認していただくとして、最大保有ポジションが4
なっているので、一つのロジックは未だエントリーが無い
ということになりますね。

未だ2ヶ月間、トレード回数:32回ということなので、
これからに注目と言ったところです。

【特徴】
『五つ独立なロジックで、500pipsの値動きを狙い撃ちするEAです。』
とありますが、一つのポジションで100pips5ポジション(ロジック)
取ることがあるので、500pipsと言われているのだと考えます。

「独自なトレイリングストップ」というのが興味をそそられます。
バックテストして、チャート上でも見てみたいですね。

「損傷利大の順張りトレード」ということですが、
含み益をなることが多ければ相場との相性が良い時期、
含み損となることが多ければ相場との相性が良くない時期
と言えるのかもしれません。
(あくまでも文言の話ですが)

ま、いずれにせよ、3月下旬以降は含み損が続くようですし、
収益曲線的にも停滞しているので、相場との相性は良くないようです。

もっとも、含み損は長くポジションを持つロジックに影響される
ことになるので、あまり重要度の高い参考材料にはならない
とも考えます。

で、考えたのが、ロジック毎にLOTサイズを変更できたら、
もしかしたら運用の幅が広がることで収益拡大かつ
最大ドローダウン低減という可能性があるのでは??
ということです。

EAの「設定パラメーター」として紹介されているのは、
以下のものなので、ロジック毎のLOTサイズ設定というのは
無いようですが。
【マジックナンバー】
【ロット数】
【ストップ】
【リミット】
【ブローカーGMT(冬時間)】

もっとも、そういう対応はあまり運用上有益では無い、
ということにつながることが多いかもしれません。

でも、検討してみたいというのが個人的な考え方です。
ロジックに応じたSLなりTPの設定というのも検討する価値が
あるかもしれませんし。
(TPはトレイリングストップの方が影響しているかもしれませんが、
SLはもしかしたら有効かもしれませんね)

と言いつつ、ロジック内で既に実装されているかもしれませんが。

また、ポジションを持つ場合に5分刻みのタイミングも多いのですが、
そうで無い場合もあるので、どんなポジションの取り方をしている
のかも注目しています。
(始値なり終値での成行、指値なり逆指値設置、ブレイクアウトなど)

五つ独立なロジックで、資金34倍に、年間平均+2,790Pips
e@tb_EURUSD

今後のフォワードを楽しみに観察していきたいと考えています。
また、e@シリーズの他のEAにも注目ですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

e@tb_EURUSD | fx-on.com