Ask4 稼げる設定を検証

年が変わり、運用するEAを整理しています。
年末に体調を崩した影響により、進んでいなかったのですが、
アルパリジャパンでトレードできなくなったことにより、
暫定対応という面がありますが、一気に進めています。

一方、新たに追加したEAもあり、先日運用開始した
「SCH-Trend system」はカワセ三兄弟の一角として期待しています。
シロクマシリーズやBandCross3などと共に、長期運用できるもの
という期待があります。
運用開始と共に、しっかり利益を積み上げてくれており、嬉しく
思っています。

残念ながら、現行価格は1/31迄です。
購入を決めた方は実行に移し、検討中の方は慌てず騒がずしっかり
検討して下さいね。
トレンドフォロータイプのスイングEAです。正攻法で利益をトコトン追求します。
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多通貨ペア対応でブレイクアウト戦略をとるMB-TradingSystemは
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さて、本題です(笑)

Ask4においては、ユーザーが設定できる項目は限られており、
・運用する/しない
・運用中断の判断基準
・運用停止の判断基準
・指標発表などイベント時の対応
が主な検討項目になりますが、やはり
・EAの設定
は検討項目として存在します。

ということで、EA設定について検討します。

前回の記事で、
・ENABLE_AUTO_SCALE_LOTS:複利スイッチ
は個人的考えによりどのEAでも使用していないということを書きました。
本EAでも複利機能は使用せず、裁量でLOTサイズを変更します。

・ENABLE_LOSTCUT:「損切りのスイッチです」
これが検討対象となります。
損切りする/しないというものでは無く、そのレベルなのでは?と
類推していますが、詳細は不明です。
※追記:保有ポジショントータルでプラスになれば全て決済する、
    というものらしいです

そこで、まずは本スイッチを切り替えてトレード結果がどのようになるか
見て行きます。
当方のバックテスト実行環境に不具合あり、モデル品質90%を確保できる
テスト期間が限られています。
以下に示す結果は2013年の年末年始期間以外のものとなります。

★ENABLE_LOSTCUT:false
security_2013_losscut_false_テスト結果
ENABLE_LOSTCUT:falseとした上図の残高曲線において、丸印を付けた期間で
含み損を抱えています。

一方、ENABLE_LOSTCUT:trueとした場合、上図のような含み損を抱えておらず、
全体的に含み損となる期間が少ないという傾向が見て取れます。
★ENABLE_LOSTCUT:true
security_2013_losscut_true_テスト結果

では、上の図で丸印を付けた時期のチャートを見てみましょう。
本EAは5分足で稼動させますが、掲載する都合上1時間足にして示します。
★ENABLE_LOSTCUT:false
security_2013_losscut_false
上のチャートでは、最初に持ったポジションを持ったまま、追加となる
ポジションでトレードを繰り返しています。
下のチャートでは、最初に持ったポジションは、早々に見切りをつけ、
他のトレードでもポジションを持ったままとなることがありません。
★ENABLE_LOSTCUT:true
security_2013_losscut_true

上で書いたことは、あくまでも一例ということになります。
が、設定によりそういう違いがあるということを理解するための
一助にはなるものと考えています。

そして、設定をどうするかという判断ですが、もう少しロジックの中身を
把握できる範囲で理解した上で決めます。
※追記:上で追記した内容に基づき、検討します
が、得意の並行稼動ということになると思います。
ロジックを理解し、相場状況も鑑みて両者のロット配分を変更するなり
片方だけにするなり、ということにする予定です。

運用開始した後は、実際のトレードがバックテスト結果を再現しているかも
確認していきます。

※追記:ENABLE_LOSTCUTの設定をtrue,false並行して運用することを
    考えていましたが、本EAはマジックナンバーを
    変更できないので、それが叶いません。
    通常、マジックナンバーを変更できなくても困ることは
    無いかもしれませんが、個人的には非常に不便です・・・。
    要望が多ければ、開発者さんも対応いただけると
    思うのですが、皆さんはどのように考えておられますか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

Ask4

Ask4 「数字が全て」プライベートファンド用EAを検証

Ask4というEAを検証します。
なんでもプライベートファンド用に開発されたEAということです。
そして、EA名称が謎ですねぇ(笑)
これは、「EAについて」を読み進めると、もしかして・・・と
謎解きができます。

Askというと、「買い」のロングポジションですね。
そうです。
本EAはロングポジションのみを持つEAなんです。

そして、「4」ですが・・・。
こちらは、最大ポジション数を示していると思われます。

あ、これら謎解きは類推なので、悪しからず。

Ask4の概要

先述の通り、本EAはロングのみのポジションを持ちます。
これが本EAの大きな特徴となっています。

ポジションの方向を片方のみにしているEAとしては、
Molbot、コツコツAUDJPYなどを思い浮かべます。
これらのEAに共通するのは、全てロングのみのポジションという
ことです。
そう、ショートのみというのではありません。

どちらかと言えば、ロング方向の方が穏やかな動きで、ショートは動きが
急となる場合があると聞きますが、そういうことが関係あるのでしょうか・・・。

どんなインジケーターを使用しているのかと言えば、
平均足、ATR、RSIを使用しているようです。
ま、どのように使うかが重要だとは思いますが・・・。

パラメータ

本EAで設定可能なパラメータは少ないです。

・LOTS:初期値0.1 
 「目安100万円で0.1 lotで」との記載があります。
 最大ドローダウンに安全のための係数をかけたものと必要証拠金
 から考え、もう少し資金効率を高められそうな気がします。

・ENABLE_SIGN:初期値true
 「バックテストする際、矢印など表示するか否かのスイッチ。
  表示しないの方がバックテストが速くなる。」
 変更可能な項目が少ないので、バックテストの機会はあまり多くない
 と思いますが、開発者さんの配慮ですね。

・ENABLE_AUTO_SCALE_LOTS:初期値true
 「複利のスイッチです。trueがお勧めです。」との記載あり。
 個人的には、LOTサイズは自分で決めることにしているので、
 ここはfalseに設定します。
 複利機能を使わないのは、どのEAでもそのようにしています。
 自分の裁量でEAの相場との相性を鑑みて決めることにしています。
 (結果としてどうなのかは検証できていませんが)
 
・ENABLE_LOSTCUT:初期値true
 「損切りのスイッチです。trueがお勧め、falseにすると
  利益率大幅上昇しますが、リスクも増えます。」
 ここは、検討すべきところですね。
 2つの設定を並行稼動するというのも良いかもしれません。

販売されているEAとしては珍しく、マジックナンバーが設定項目として
用意されていないようです。

公式フォワード

fx-onでのフォワードテスト結果は以下のようになっています。
LOT:0.1での結果です。
期間が短いですし、あくまで参考ということになりますが、
堅調な結果ということは言えますね。

security_フォワード数値

security_フォワード

バックテスト結果

6年間のバックテスト結果がfx-onに掲載されています。
その一部を転載します。
6年という長期にわたって右肩上がりの収益曲線となっていますね。
せっかくなので、例えば1年間での結果をそれぞれ見てみたいです。
というのも、6年間一括の結果だと、どうしても巨視的になってしまうので。

security_バックテスト

総評

バックテストやフォワードテストを見ていると、ストップロスの設置をしていない
ように見受けられます。
ロジックとしてはあるのかもしれませんが、MT4(ブローカー)への設定は
しないようです。
相場が急変動することは充分想定されることですし、そのような状況に備えて
SL設定をしておきたいというのが個人的考えです。
SLを狩られるのを回避するためという場合でもユーザーに選択肢を与えて
いただきたいと希望します。

「数字が全て」ということで言えば、フォワードテストもバックテストも
堅実な運用ができる可能性を示唆していると考えます。

「ENABLE_LOSTCUT」について、その内容を把握し、必要ならtrue,falseを
並行して稼動させてみたいです。
Bandcrossを最大ポジ数3にしたものを並行稼動したり、その他のEAも
設定違いを並行稼動しているものがあります。
本EAも、そのようにすることを検討しています。

実際にどのように運用するかは、もう少し検討する必要があるので、
稼動開始は少し先になりそうです。

数字が全て!
Ask4
Ask4 | fx-on.com

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
もうすぐ節分、福がたくさん来て欲しいものです。
またのご訪問を心よりお待ちしております。

Ask4