BandCross3EA設定について

前回の記事にも書きましたが、BandCross3を長期に渡り
稼動させているということもあり、設定を工夫して運用
しています。
その工夫が裏目に出る場合が無くもない(笑)のですが、
安定して収益を積み上げるための取り組みとして
実施しています。

昨年秋以降に「OnlyShort」としているのは、何度も記事に
していますが、相場状況次第で変更します。

最大ポジション数を含めた設定を検討

「最多保有2ポジションで・・・」と謳うEAの最大ポジション数を
変更するのも恐れ多いですが、設定を変更できるということは、
何かしらの可能性があるものと考えます。
EA開発者であるBandCrossさんも意図があって設定変更可能と
しているのであろう、と。

最初に最大ポジション数の検討をしたのがいつかはわかりませんが、
記事にしたのは2014年10月1日でした。
記憶では、「的外れ」な検討かな~ということで、どこかに
落とし穴が無いかと検討していた期間が長かったというのが
あります。
バックテストでは割と良い結果だけどな~、と。

結局、リアル口座で試してみようということで、記事にしたのが
上記タイミングだったと思います。
デモでは無いところがミソです。
あ、今なら、デモでもっと早いタイミングから検証していると
思います(笑)
ま、VPSの空き具合によりますね。

まずは2ポジションにて検討

さて、EAを使用して運用するにあたり、やはり安定して収益を積み上げる
というのが目的というか目標になります。
(どんな尺度を以って安定と言うかは色々あると認識しています)
それに向け、複数のEAを稼動させることで収益を安定させることを
狙ったり、各EAの設定を工夫したりしています。
もっとも、ロジックをしっかり把握し、相場状況との相性もわかって
いれば、数少ないEAで安定して収益を積み上げることが可能だと
思います。
実際、そういう運用者さんもおられるようですし。
(そういう運用方法を学びたいです)

では、実際にEA設定をどのように探索していくかの概要を書きます。
あくまで、現在の自分のやり方です。
もっと良い方法なり考え方があると思うので、情報収集と検討を
継続しています。

前提として、EA開発時点では無く、ユーザーとして設定を探索する
というのを置きます。
(開発時点であれば、ロジックそのものまで踏み込んで
検討できるので、MT4のバックテスト結果だけでなく、トレードの質
を把握したいというのがあると思います。myfxbookで見ることが
できるものとか・・・)

前提その2として、ツールとしてはMT4のみとします。
ツールとして有用なものがあるのかもしれませんが、
自分で把握できていないので。
(ご存知でしたら、教えて下さいね)

まず、バックテスト機能で探索対象となる変数をそれぞれ何種類かの
組み合わせで計算させます。
(探索対象は、設定可能項目の中から、収益やドローダウンに
強く影響しそうなものを選択します)

計算終了後、「損益」が大きく、「ドローダウン」が小さいという
変数の組み合わせを探すため、それぞれでソートして感触をつかみます。
これで決まれば話は早いのですが、実際には探索範囲を変えてみたり、
変数の刻みを変えたりと何回もテストをすることになると思います。
そして、そうこうしているうちに、全体が見えにくくなる、と(笑)

というわけで、探索する変数が少なかったり、傾向がわかりやすいものは
数字だけで判断してしまいますが、そうで無い場合はメンドウでも
エクセルなどでグラフを描かせます。
以下に、BandCross3にて、「MinProfit」と「PosOffset」の最適値を
探索した時のグラフを示します。

MinProfit_profit

PosOffset_profit

MinProfit_DD

PosOffset_DD

「MinProfit」と「PosOffset」を探索対象としてどうか・・・というのと
「収益」、「ドローダウン」を以って判断するのが適切か?とかは
ありますが、例として見て下さい。

この場合、収益と相関が強いのはMinProfitというのが見て取れます。
数値で見ると相関係数:0.58でした。
(グラフ上で、縦軸方向にプロットが分散しているのは、PosOffset
違いによるものです)
また、崖となるような領域が無いので、素直に山の頂上付近となる
MinProfitを採用して問題無さそうです。

一方、PosOffsetと収益のグラフでは、明確な傾向をつかみにくい
というのが見て取れます。
相関係数としては、-0.11でした。
グラフの縦軸方向のプロットのバラツキが大きいことからも、
MinProfitの方が収益との相関が強そうというのが把握できます。

最大DDについては、MinProfitとPosOffsetと最大DDとの相関が
それぞれ0.26、-0.26ということで、どちらもそれほど強い
相関は無さそうです。
グラフでもそんな印象を受けます。

上の例では、
・「MinProfit」は、デフォルトより大きい25でも良いという可能性が
 あると見えます。
 (収益が大きくなる可能性があり、DDが悪化することも無さそう)
・「PosOffset」は、デフォルト値が無難であるように見えます
というのが個人的見解です。

最大ポジション数3での検討

最大ポジション2での検討結果を踏まえ、最大ポジション数3における
設定を探索します。
探索対象は、上記と同じ項目とします。

3posi_MinProfit_Profit

3posi_PosOffset

3posi_MinProfit_DD

3posi_PosOffset_DD

MinProfitについては、上記結果から以下のように判断しました。
・収益を見ると、25がベストであり、崖も無い
・最大DDを見ると、MinProfit:15-25ではあまり影響なし。
 (相関係数:0.02)
 それより大きい30では最大DDが大きくなる
 →MinProfit:25

PosOffsetについては、上記結果から以下のように判断しました。
・相関係数がMinProfit:-0.31、PosOffset:-0.45ではあるが、
 MinProfit:25との組み合わせを考えると、PosOffset:20が
 収益、最大DDとのバランスが良い。
 (収益としてはPosOffset:20の方が大きいが最大DDも大きい)
 →PosOffset:20

このような流れで、設定値を検討しました。
設定値そのものについては、
・バックテスト期間
・ブローカー
などによって判断結果が異なると思います。

そして、バックテスト結果が同等という場合には、裁量判断が必要
となります。
あくまでバックテストですから、今後をどう見込むかにもよると
考えます。

このようなEA設定の検討について興味がある方は、ぜひご自分で実際に運用している
ブローカーでのバックテストを実施してみて下さい。
長期でのヒストリカルデータが無い・・・という場合は、一番長期のデータを
確保できるブローカーのMT4にて、実際に運用するブローカーのスプレッドにて
テストするというのも良いと思います。
自分はそのようにしています。

実際に最大ポジション数3とした設定でのリアル口座結果は、別の記事にて
紹介します。
(ダイブ延び延びになっていますが)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
読むために時間を取らせてしまいましたね・・・。 
コレに懲りず、またのご訪問を心よりお待ちしております。

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