Z_BBBOを半裁量で活用

「Z_BBOでもなければ、ジーボでもないんです。
ゼットアンダーバービービービーオーなんです。」という
開発者さんのお言葉もあるので、間違えないようにしないといけませんね。
Z_BBBOとは何の略でしょうか?
ボリンジャー バンド ブレイク アウトというのを想像しましたが・・・。

あ、上記コメント含めて開発者さんの記事が読めるブログは
コチラ(Z_BBBO開発小噺)です。
EAを検証/運用するにあたり、開発者さんの人柄も気になるところです。
Penguinさん、BandCrossさん、カワセ係長さん、渋柿さん、
しがないあらさーさん、AffectionFXさん
などのブログを拝見しています。

Z_BBBOの概要

さて、Z_BBBOについて確認していきましょう。

「ボリンジャーバンドによるブレイク狙いのトレードを行う
低勝率損小利大タイプのEA。
10万円スタートで如何に利益を伸ばせるかに挑戦したピーキーな
プログラムです。」
と説明されています。

ボリンジャーバンドを使ってブレイク狙いというのは、皆さんお馴染みの
手法でしょうか?
個人的には、ボリンジャーだけを使うのでは無く、サポートなり
レジスタンスのラインを併用することでレンジトレードをしたり、
レンジブレイクを狙います。
本EAでは、どのように判定しているのか、気になるところです。

そして、「ピーキーなプログラム」と言われると、ちょっと身構えて
しまいます(笑)が、実際のところはどうでしょうか。
バックテストやフォワードを見る限りでは、あまり感じませんでしたが・・・。
このへんも、気に留めておきたいところですね。

運用の検討

本EAの設定項目について検討します。
設定可能項目の一部を見て行きましょう。

まず、本EAの大きな特徴である、マーチンゲールに関する項目です。
本EAは、複数のポジションを持つのでは無く、損失となったトレードの
次にエントリーするロットサイズを変化させるというものです。
この方式について、個人的にはどのように使うべきなのかが
難しいと感じています。
当面、マーチンゲールフラグは0として使用しない方向です。

・EX_BO_LOT_SIZE(初期値:0.01)
 初期ロットサイズ。マーチンゲール前のロット数です。

・EX_BO_LOT_SIZE_MAX(初期値:0.08)
 マーチンゲール時の最大ロット数

・EX_BO_LOT_SIZE_MULTI(初期値:2)
 マーチンゲール時の倍率

・EX_BO_MARTINGALE(初期値:1)
 マーチンゲールフラグ。初期値「1」で有効。「0」で無効です。

複利機能は、開発者さんの言う「EA運用時のテクニック」として
挙げられています。
複利用の設定項目も、一般的なものが用意されています。
設定例が販売ページに記載されているので、参考にして下さい。
・EX_BO_FUKURI_START_BALANCE(初期値:100000)
 複利時に基準とする残高。単位はお使いの口座と同じです。

・EX_BO_FUKURI_HOSEI_RATE(初期値:1.0)
 複利時に算出したロット数に掛ける倍率。EA運用時の許容リスクを
 調整したい場合はこのパラメーターで調整してください。

・EX_BO_FUKURI_START_BALANCE(初期値:100000)
 複利時に基準とする残高。単位はお使いの口座と同じです。

・EX_BO_FUKURI_HOSEI_RATE(初期値:1.0)
 複利時に算出したロット数に掛ける倍率。EA運用時の許容リスクを
 調整したい場合はこのパラメーターで調整してください。

テクニカルに関する設定は、以下のものです。
・EX_BO_PERIOD(初期値:288)
 ボリンジャーバンドの期間
 開発者さんのブログによれば、1日ということに「根拠」があるとのこと。
 
・EX_BO_DEVIATION(初期値:2)
 ボリンジャーバンドのシグマ

 
疑問なのですが、日本時間なのか、ブローカーのサーバー時間なのかが
わかりません。
そして、GMT設定について商品説明では触れていないんですよね・・・。
状況からの類推では、サーバー時間かな?と。
このへん、確認したいと考えています。

個人的にはロットワークは自分の裁量で決めることにしているので、
マーチンも複利も使用しません。
本EAの特徴を活用できないという面がありますが、少なくとも
運用開始時はそのようにします。

そして、まずはデモ口座にて半裁量にてトレードします。
エントリーをEAに任せ、決済を場合により裁量にて行うということで
試行します。
対応が滞りそうですが・・・。

バックテスト結果

複利、マーチンゲール機能を使用した場合のバックテスト結果は
販売ページに掲載されていますので、そちらを参考にして下さい。
ここでは、複利、マーチンゲールの両機能を使用していない
バックテスト結果を紹介します。
以下のバックテスト結果は、標準設定のままですが、
複利やマーチンゲールは結果的に機能していません。
(初期資金とEA設定に依ります)

・テスト期間20130106-20141220
・初期資金:$1000
・モデル品質n/a
残念ながら、90%となりません。
 よって、参考程度として下さい。

Z_BBBO_2013_2014

単利での収益曲線ですので、トレード結果そのものが表れていると思います。
但し、モデル品質はn/aですが・・・。
収益が横這いになっているのは、2014年4月-9月です。
この時期は、USDJPYがトレンドなく推移していた時期ですね。

「《ベストなエントリー = ベストなエグジット》ということで
シンプルなドテンEAになっております。」というコメントが
商品説明にあるように、トレード結果を見てもドテンです。
であるからこそ「半裁量で」というのが「EA運用時のテクニック」
とされているものと考えます。
利が伸びきった可能性が高いとか、ポジションの方向が違うという場合に
裁量で決済というのが良いと捉えています。

さらに言うなら、ポジションの方向も制限するとより良い結果を
見込める可能性があると思います。
例えば、ざっくりの話で2014年はLongの方が圧倒的に収益が
大きいですし、チャートで見ても、ここでショートはねぇ・・・
と思う場合が多いです。
(結果を知っているからという面もあります)
ポジション方向を制限するにあたり、EA設定にポジション方向設定用の
スイッチがあると嬉しいです、個人的には。

そして・・・メール通知機能が欲しいですぇ。
半裁量での使用を推奨するのであれば、尚更。
なんか言いたい放題ですが。
自分自身、普段の裁量でボリンジャーバンドを使用しているので、
本EAには親しみを感じています。
そして、つい期待をしてしまいます。

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